Amibroker에서 귀하의 거래 전략을 백 테스팅하는 방법

Backtesting : 과거 해석.
역 테스팅은 효과적인 거래 시스템 개발의 핵심 구성 요소입니다. 이것은 주어진 전략에 의해 정의 된 규칙을 사용하여 과거에 일어났던 거래를 과거 데이터로 재구성함으로써 성취됩니다. 결과는 전략의 효과를 측정하는 데 사용할 수있는 통계를 제공합니다. 이 데이터를 사용하여 거래자는 실제 시장에 적용하기 전에 전략을 최적화 및 개선하고 기술적 또는 이론적 결함을 찾아 전략에 자신감을 가질 수 있습니다. 근본적인 이론은 과거에 잘 작동 한 전략은 미래에 잘 작동 할 것이며, 반대로 과거에는 제대로 수행되지 못한 전략은 앞으로는 제대로 수행되지 않을 것이라는 것입니다. 이 기사에서는 백 테스트에 사용 된 응용 프로그램, 얻은 데이터의 종류 및 사용 방법에 대해 살펴 봅니다.
데이터 및 도구.
당기 순손실 - 순 손익 백분율. 시간 프레임 - 테스트가 발생한 지난 날짜입니다. 유니버스 - 백 테스트에 포함 된 주식. 휘발성 측정 - 최대 비율의 위쪽과 아래쪽. 평균 - 평균 이득 및 평균 손실, 평균 막대 유지 비율. 노출 - 투자 된 자본의 비율 (또는 시장에 노출 된 금액). 비율 - Wins-to-losses 비율. 연간 환급 - 1 년 동안의 수익률. 위험 조정 수익 - 위험의 함수로서의 수익률.
일반적으로 백 테스팅 소프트웨어에는 중요한 두 개의 화면이 있습니다. 첫 번째는 상인이 백 테스팅에 대한 설정을 사용자 정의 할 수있게합니다. 이러한 사용자 지정에는 기간별로 수수료가 포함됩니다. 다음은 AmiBroker의 화면 예입니다.
두 번째 화면은 실제 백 테스트 결과 보고서입니다. 여기서 위에서 언급 한 모든 통계를 찾을 수 있습니다. AmiBroker의 화면 예는 다음과 같습니다.
일반적으로 대부분의 거래 소프트웨어에는 유사한 요소가 포함되어 있습니다. 일부 고급 소프트웨어 프로그램에는 자동 위치 조정, 최적화 및 기타 고급 기능을 수행하는 추가 기능이 포함되어 있습니다.
10 계명.
주어진 전략이 테스트 된 시간대의 광범위한 시장 동향을 고려하십시오. 예를 들어 전략이 1999-2000에서만 다시 테스트 된 경우 곰 시장에서 잘 수행되지 않을 수 있습니다. 몇 가지 서로 다른 유형의 시장 조건을 포괄하는 오랜 기간 동안 백 테스트하는 것이 좋습니다. 역 테스팅이 발생한 우주를 고려하십시오. 예를 들어, 광범위한 시장 시스템이 기술 주식으로 구성된 우주로 테스트되는 경우 다른 분야에서 잘 수행되지 못할 수도 있습니다. 일반적으로 전략이 특정 장르의 장르를 목표로한다면 우주를 해당 장르로 제한하십시오. 그러나 다른 모든 경우에는 테스트 목적으로 큰 우주를 유지해야합니다. 변동성 측정은 거래 시스템을 개발할 때 매우 중요합니다. 지분이 일정 수준 이하로 떨어지면 마진 콜을 받게되는 레버리지 계좌의 경우 특히 그렇습니다. 거래자는 리스크를 줄이고 주어진 주식의 출입을 용이하게하기 위해 변동성을 낮게 유지해야합니다. 개최되는 평균 막대 수는 거래 시스템을 개발할 때 매우 중요합니다. 대부분의 백 테스팅 소프트웨어에는 최종 계산에 커미션 비용이 포함되지만 이것이이 통계를 무시해서는 안된다는 의미는 아닙니다. 가능한 경우 평균 막대 수를 늘리면 커미션 비용이 절감되고 전반적인 수익이 개선 될 수 있습니다. 노출은 양날의 칼입니다. 노출 증가는 이익 증가 또는 손실 증가로 이어질 수 있으며 노출 감소는 이익 감소 또는 손실 감소를 의미합니다. 그러나 일반적으로 위험을 줄이고 특정 주식에 대해 쉽게 전환 할 수 있도록 노출을 70 % 미만으로 유지하는 것이 좋습니다. wins-to-losses 비율과 결합 된 평균 이득 / 손실 통계는 Kelly Criterion과 같은 기법을 사용하여 최적의 위치 결정 및 자금 관리를 결정하는 데 유용 할 수 있습니다. (Kelly Criterion을 사용한 자금 관리를 참조하십시오.) 거래자는 평균 이익을 높이고 손실률을 높이면 커미션 비용을 줄이고 더 많은 포지션을 취할 수 있습니다. 연간 수익은 다른 투자 장소에 대한 시스템 수익을 벤치 마크하는 도구로 사용되기 때문에 중요합니다. 전반적인 연간 수익을 보는 것뿐만 아니라 위험도를 높이거나 낮추는 것도 중요합니다. 이것은 다양한 위험 요소를 설명하는 위험 조정 수익을 살펴봄으로써 수행 할 수 있습니다. 거래 시스템이 채택되기 전에, 그것은 다른 모든 투자 장소를 동등하거나 그 이하의 위험으로 능가해야합니다. 백엔드 사용자 정의는 매우 중요합니다. 많은 백 테스팅 응용 프로그램에는 커미션 금액, 라운드 (또는 분수) 로트 크기, 틱 크기, 마진 요구 사항, 이자율, 미끄러짐 가정, 위치 크기 규칙, 동일 막대 종료 규칙, 후행 정지 설정 등의 정보가 있습니다. 가장 정확한 백 테스팅 결과를 얻으려면 시스템을 가동 할 때 사용할 브로커를 모방하기 위해 이러한 설정을 조정하는 것이 중요합니다. 백 테스팅은 때로 지나치게 최적화 된 것으로 이어질 수 있습니다. 이것은 성과 결과가 과거에 너무 높게 조정되어 향후 더 이상 정확하지 않게되는 조건입니다. 일반적으로 모든 주식 또는 일부 대상 주식에 적용되는 규칙을 구현하는 것이 좋습니다. 규칙이 더 이상 작성자가 이해할 수 없을 정도로 최적화되지 않았습니다. 역 테스팅은 항상 주어진 거래 시스템의 효율성을 측정하는 가장 정확한 방법은 아닙니다. 때로는 과거에 잘 수행 된 전략이 현재 잘 수행되지 못하는 경우가 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 살아 가기 전에 성공적으로 백 테스팅 된 시스템을 종이로 교환하여 전략이 실제로 적용되는지 확인하십시오.
Backtesting은 트레이딩 시스템 개발의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 제대로 작성 및 해석되면 거래자는 전략을 최적화하고 개선하며 기술적 또는 이론적 결함을 발견하고 실제 시장에 적용하기 전에 전략에 대한 확신을 얻을 수 있습니다.

광고 거래자에서 거래 전략을 백 테스팅하는 방법
분석 창에서 수행 할 수있는 가장 유용한 작업 중 하나는 과거 데이터에 대한 거래 전략을 테스트하는 것입니다. 이를 통해 실제 돈을 투자하기 전에 시스템의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다. 이 단일 AmiBroker 기능은 많은 돈을 절약 할 수 있습니다.
거래 규칙 작성.
먼저 시장에 출입하기위한 객관적 (또는 기계적) 규칙이 필요합니다. 이 단계는 전략의 기반이며 시스템이 위험 허용 범위, 포트폴리오 크기, 자금 관리 기술 및 기타 많은 개별 요소와 일치해야하기 때문에 스스로 생각해야합니다.
거래에 대한 자신의 규칙이 있으면 AmiBroker Formula Lanugage에서 규칙을 사고 파는 것으로 써야합니다 (또한 짧은 거래를 테스트하려는 경우 짧고 커버하십시오).
이 장에서는 매우 기본적인 이동 평균 크로스 오버 시스템을 고려할 것입니다. 가까운 가격이 45 일 지수 이동 평균 이상으로 올 때 시스템은 주식 / 계약을 구매하고 가까운 가격이 45 일 지수 이동 평균 이하로 떨어지면 주식 / 계약을 판매합니다.
지수 이동 평균은 내장 함수 EMA를 사용하여 AFL로 계산할 수 있습니다. 입력 배열 및 평균 기간을 지정하기 만하면되므로 마감일의 45 일 지수 이동 평균은 다음과 같은 진술로 얻을 수 있습니다.
닫기 식별자는 현재 분석 된 기호의 마감 가격을 보유하고있는 기본 제공 배열을 나타냅니다.
가까운 가격이 기하 급수적 인 이동 평균 이상으로 교차하는지 테스트하려면 내장형 교차 함수를 사용합니다.
구매 = 십자가 (가까운, 에마 (가까운, 45));
위의 진술은 구매 거래 규칙을 정의합니다. 그것은 "1"을 제공한다. 또는 "참" 가까운 가격이 ema (가까운 45)를 넘을 때. 그런 다음 "1"을 부여하는 판매 규칙을 작성할 수 있습니다. 정반대의 상황이 발생할 때 - 가까운 가격이 ema (가까운 45) 아래로 교차합니다.
팔다 = 십자가 (에마 (닫기, 45), 닫음);
우리는 동일한 교차 함수를 사용하지만 반대의 순서의 인수를 사용한다는 점에 유의하십시오.
따라서 긴 거래를위한 완벽한 수식은 다음과 같습니다.
구매 = 십자가 (가까운, 에마 (가까운, 45));
팔다 = 십자가 (에마 (닫기, 45), 닫음);
참고 : 새 수식을 만들려면 Analysis - & gt; 수식 편집기 메뉴를 사용하여 수식 편집기를 열고 수식을 입력하고 수식 편집기의 도구 - & gt; Send to Analysis 메뉴를 선택하십시오.
시스템을 백 테스트하려면 자동 분석 창에서 뒤로 테스트 버튼을 클릭하기 만하면됩니다. 위와 같이 적어도 매매 규칙을 포함하는 수식을 입력했는지 확인하십시오. 수식이 올 바르면 AmiBroker는 거래 규칙에 따라 심볼 분석을 시작하고 시뮬레이트 된 거래 목록을 생성합니다. 전체 프로세스가 매우 빠릅니다. 몇 분 만에 수천 개의 심볼을 테스트 할 수 있습니다. 진행률 창에 예상 완료 시간이 표시됩니다. 프로세스를 중지하려면 진행 창에서 취소 버튼을 클릭하면됩니다.
프로세스가 완료되면 시뮬레이트 된 거래 목록이 자동 분석 창의 하단에 표시됩니다. (결과 창). 결과 창에서 거래를 두 번 클릭하면 구매 및 판매 신호가 언제 발생했는지 확인할 수 있습니다. 구매 및 판매 조건이 충족 될 때 모든 막대에 대해 원시 또는 필터링되지 않은 신호를 제공합니다. 단일 무역 화살표 (현재 선택된 무역을 열고 닫는 것) 만보고 싶다면 SHIFT 키를 누른 상태에서 줄을 두 번 클릭해야합니다. 또는 마우스 오른쪽 버튼으로 결과 창을 클릭 할 때 표시되는 상황에 맞는 메뉴에서 적절한 항목을 선택하여 표시 유형을 선택할 수 있습니다.
결과 목록 외에도 보고서 단추를 클릭하여 시스템 성능에 대한 매우 상세한 통계를 얻을 수 있습니다. 보고서 통계에 대해 자세히 알아 보려면 보고서 창 설명을 확인하십시오.
다시 테스트 설정을 변경합니다.
AmiBroker의 백 테스트 엔진은 포트폴리오 크기, 주기 (일일 / 주간 / 월간), 수수료 금액, 이자율, 최대 손실 및 이익 목표 정지, 거래 유형, 가격 필드 등의 작업 수행을 위해 사전 정의 된 값을 사용합니다 . 이 모든 설정은 사용자가 설정 창을 사용하여 변경할 수 있습니다. 설정을 변경 한 후 결과가 설정과 일치하도록하려면 다시 테스트를 실행해야합니다.
예를 들어, 매일 대신 매주 막대를 테스트하려면 설정 버튼을 클릭하고 주간 콤보 상자에서 매주를 선택한 다음 확인을 클릭 한 다음 뒤로 테스트를 클릭하여 분석을 실행하십시오.
예약 된 변수 이름.
다음 표에서는 자동 분석기에서 사용하는 예약 된 변수의 이름을 보여줍니다. 사용법의 의미와 예제는이 장의 뒷부분에서 설명합니다.
& quot; 판매 & quot;를 정의합니다. (가까운 장거리) 거래 규칙.
CAVEAT :이 AFL 변수는 정보 창 내용에 관계없이 기본적으로 1로 설정됩니다. 미래 모드를 설정하지 않는 한 (SetOption ( "FuturesMode", True))
무역에 투자 된 포트폴리오의 달러 금액 또는 비율을 통제 할 수 있습니다 (아래 설명 참조).
지금까지 우리는 백 테스터의 사용법을 상당히 간단하게 논의했습니다. 그러나 AmiBroker는이 장의 뒷부분에서 설명 할 훨씬 더 정교한 방법과 개념을 지원합니다. 초보자 사용자는 먼저 진행하기 전에 위에서 설명한 쉬운 주제로 조금 놀아야합니다.
준비가되면 back-tester의 최근 소개 된 기능을 살펴보십시오.
a) 고급 수식 작성자를위한 AFL 스크립팅 호스트.
b) 짧은 거래에 대한 지원 강화.
c) 스크립트에서 주문 실행 가격을 제어하는 ​​방법.
d) 백 테스터의 다양한 정지.
e) 위치 결정.
f) 라운드 로트 크기 및 틱 크기.
g) 증거금 계좌.
AFL 스크립팅 호스트는 여기에서 사용할 수있는 별도의 문서에서 다루는 고급 주제이므로이 문서에서 논의하지 않겠습니다. 나머지 기능은 훨씬 더 이해하기 쉽습니다.
짧은 무역 지원.
이전 버전의 AmiBroker에서는 긴 거래와 짧은 거래를 모두 사용하여 시스템을 백 테스트하려는 경우 정지 및 후진 전략 만 시뮬레이션 할 수있었습니다. 긴 자리가 닫히면 곧바로 새로운 단문이 열렸습니다. 구매 및 판매 예약 변수가 두 유형의 거래에 모두 사용 되었기 때문입니다.
현재 버전 3.59 이상에서는 길고 짧은 거래를 열고 닫는 별도의 예약 변수가 있습니다 :
구매 - & quot; 또는 1 가치로 인해 긴 교역이 열립니다.
sell - "true" 또는 1 가치는 긴 거래를 종결시킵니다.
short - "true" 또는 1 가치는 짧은 거래를 엽니 다.
커버 - "참" 또는 1 값은 단기 거래를 종결합니다.
짧은 거래를 다시 테스트하기 위해 짧은 변수와 커버 변수를 지정해야합니다.
stop-and-reverse 시스템을 사용하는 경우 (항상 시중에 나와 있음) 간단히 sell을 지정하고 buy to cover를 사용하십시오.
이것은 3.59 이전 버전의 작동 방식을 시뮬레이션합니다.
하지만 이제 AmiBroker를 사용하면 다음과 같은 간단한 예제와 같이 길게 가고 짧은 거래 규칙을 따를 수 있습니다.
// 긴 entry 및 exit 규칙을 처리합니다.
구매 = 십자가 (cci (), 100);
sell = cross (100, cci ());
// short는 입력 및 종료 규칙을 처리합니다.
짧은 = 십자가 (-100, cci ());
표지 = 십자가 (cci (), -100);
이 예에서 CCI가 -100과 100 사이에 있으면 시장에 나와 있지 않습니다.
무역 가격 통제.
AmiBroker는 주문을 실행하고 매수, 매도, 매수, 매수하는 가격을 지정하는 4 개의 새로운 예약 변수를 제공합니다. 이러한 배열의 이름은 buyprice, sellprice, shortprice 및 coverprice입니다.
이 변수의 주요 용도는 무역 가격을 통제하는 것입니다 :
BuyPrice = IIF (dayofweek () == 1, HIGH, CLOSE);
// 월요일에 높은 가격으로 구입하십시오. 그렇지 않으면 가까운 시간에 구입하십시오.
따라서 실제 정지 주문을 시뮬레이트하기 위해 다음을 작성할 수 있습니다.
BuyStop =. 구매 정지 수준의 공식;
SellStop =. 판매 중지 수준에 대한 수식;
// 구매 주문이 발생합니다 (buystop 또는 낮은 가격 중)
Buy = 십자가 (High, BuyStop);
// 낮 시간 동안 언제든지 가격이 sellprice 수준 아래로 떨어지면 (낮은 & lt; sellstop)
// 판매 주문이 발생합니다 (매도 또는 고가 중 낮은 가격으로).
매도 = 십자가 (SellPrice, SellStop);
BuyPrice = max (BuyStop, Low); // 구매 가격이 낮음보다 낮지 않도록하십시오.
SellPrice = min (SellStop, High); // 판매 가격이 높음보다 크지 않은지 확인하십시오.
AmiBroker는 시스템 테스트 설정 창 (아래 참조)에 정의 된 값으로 buyprice, sellprice, shortprice 및 coverprice 배열 변수를 사전 설정하므로 수식에 정의 할 수는 있지만 지정할 필요는 없습니다. AmiBroker를 정의하지 않으면 이전 버전과 같이 작동합니다.
백 테스트 중에 AmiBroker는 buyprice, sellprice, shortprice, coverprice에 지정된 값이 주어진 막대의 고저 범위에 맞는지 확인합니다. 그렇지 않다면 AmiBroker는 고가 (가격 배열 값이 고가보다 높은 경우) 또는 저 가격 (가격 배열 값이 저보다 낮은 경우)으로 조정합니다.
이익 목표가 중지됩니다.
위 그림에서 볼 수 있듯이 시스템 테스트 설정 창에서 수익 목표 정지에 대한 새로운 설정을 사용할 수 있습니다. 이익 목표 정지는 주어진 날짜의 높은 가격이 구매 가격에서 백분율 또는 포인트 증가로 주어질 수있는 정지 레벨을 초과 할 때 실행됩니다. 기본적으로 중지는 판매 가격 배열 (긴 거래의 경우) 또는 덮개 가격 배열 (짧은 거래의 경우)으로 정의한 가격으로 실행됩니다. 이 동작은 & quot; 종료시 종료 & quot;를 사용하여 변경할 수 있습니다. 특색.
& quot; 중지시 종료 & quot; 상자에서 설정이 정확한 중지 수준에서 실행됩니다. 즉, 이익 목표를 정의한 경우 + 10 %를 중지하고 구매 가격은 50이었습니다. 판매 가격 배열에 다른 값이 포함되어 있어도 55로 중지 명령이 실행됩니다 ( 예 : 종가 56).
최대 손실은 비슷한 방식으로 작동합니다 - 주어진 날의 저렴한 가격이 구매 가격에서 백분율 또는 포인트 증가로 주어질 수있는 중지 수준 아래로 떨어지면 실행됩니다.
이러한 종류의 거래 중지는 거래를 추적하면서 이익을 보호하는 데 사용되므로 포지션 값이 새로운 최고치에 도달 할 때마다 후행 정지가 상위 레벨에 배치됩니다. 수익이 후행 정지 수준 아래로 떨어지면 위치가 닫힙니다. 이 메커니즘은 아래 그림과 같습니다 (10 % 후행 정지가 표시됨).
/ * AFL에서의 이익 목표 정지의 샘플 저수준 구현 : * /
priceatbuy = BuyPrice [i];
SellPrice [i] = 1.1 * priceatbuy;
이것은 버전 3.9의 새로운 기능입니다. 백 테스터의 위치 크기 조정은 새 예약 변수를 사용하여 구현됩니다.
PositionSize = & lt; 크기 배열 & gt;
이제 무역에 투자되는 포트폴리오의 달러 금액 또는 비율을 제어 할 수 있습니다.
양수는 거래에 투자되는 금액을 정의합니다 (예 :
-100은 현재 포트폴리오 크기의 100 %를 제공하지만,
-33은 예를 들어 사용 가능한 지분의 33 %를 제공합니다.
사용 가능한 현금의 100 % 미만이 투자되면 나머지 금액은 설정에서 정의 된대로이자를 지급합니다.
또한 AA 설정 창에 & quot; 위치 크기 축소 허용 & quot;이라는 새로운 체크 박스가 있습니다. - 이것은 요청 된 포지션 크기 (PositionSize 변수를 통해)가 사용 가능한 현금을 초과 할 때 백 테스터가 상황을 처리하는 방법을 제어합니다. 이 플래그를 선택하면 포지션이 입력되지 않은 상태에서 선택을 취소하면 사용 가능한 현금으로 크기가 채워집니다.
실제 게재 순위 크기를 확인하려면 AA 설정 창에서 & quot; 가격 및 희망 거래 목록을 사용하여 새 보고서 모드를 사용하십시오. 크기 "
마지막으로 AFL로 코딩 된 Tharp의 ATR 기반 위치 결정 기술의 예가 있습니다.
구입 = & lt; 여기에서 구입 공식 & gt;
판매 = 0; // 그만 판매.
TrailStopAmount = 2 * ATR (20);
자본 = 100000; / * 중요 : 설정 : 초기 자본 * /
ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1);
이 기술은 다음과 같이 요약 할 수 있습니다.
심볼 당 총 자본은 $ 100,000이며, 위험 수준은 총 자본의 1 %로 설정됩니다. 위험 수준은 다음과 같이 정의됩니다 : 50 달러 주식의 후행 중지가 45 달러 (포지션 대비 두 ATR의 가치) 인 경우, 5 달러 손실은 200 주를 사려고 1000 달러 위험으로 나뉩니다. 따라서 손실 위험은 1000 달러이지만 할당 위험은 200 주 x 50 달러 / 주 또는 10,000 달러입니다. 그렇습니다.
구매에 자본의 10 %를 배당하지만 1000 달러 만 위험에 처한다. (AmiBroker 메일 링리스트에서 발췌 편집)
라운드 로트 크기 및 진드기 크기.
각종 악기는 다양한 "거래 단위"로 거래된다. 또는 "블록"일 수있다. 예를 들어 뮤추얼 펀드 단위의 소수를 구입할 수 있지만 소수의 주식을 구입할 수는 없습니다. 때로는 10 대나 100 대를 구매해야합니다. 이제 AmiBroker를 사용하여 전역 및 심볼 수준에서 블록 크기를 지정할 수 있습니다.
심벌 -> 정보 페이지 (그림 3)에서 심벌 당 라운드 로트 크기를 정의 할 수 있습니다. 값 0은 기호에 특별한 라운드 로트 크기가 없으며 & quot; 기본 라운드 로트 크기 & quot;를 사용한다는 것을 의미합니다. (전역 설정)을 자동 분석 설정 페이지 (그림 1)에서 선택합니다. 기본 크기를 0으로 설정하면 주식 / 계약의 분수가 허용됩니다.
RoundLotSize 예약 변수를 사용하여 AFL 수식에서 직접 라운드 로트 크기를 제어 할 수도 있습니다 (예 :
이 설정은 주어진 기호의 최소 가격 이동을 제어합니다. 전역 및 심볼 수준에서 정의 할 수 있습니다. 라운드 로트 크기와 마찬가지로 기호 -> 정보 페이지 (그림 3)에서 기호 별 눈금 크기를 정의 할 수 있습니다. 0의 값은 AmiBroker에 & quot; 기본 틱 크기 & quot;를 사용하도록 지시합니다. 자동 분석 창의 설정 페이지 (그림 1)에 정의되어 있습니다. 기본 눈금 크기도 0으로 설정되면 최소 가격 이동이 없음을 의미합니다.
TickSize 예약 변수를 사용하여 AFL 수식에서 틱 크기를 설정 및 검색 할 수도 있습니다 (예 :
틱 크기 설정은 기본 제공 중지 및 / 또는 ApplyStop ()에 의해 종료 된 거래에만 영향을줍니다. 백 테스터는 가격 데이터가 틱 크기 요구 사항을 따르고 사용자가 제공 한 가격 배열을 변경하지 않는다고 가정합니다.
따라서 틱 크기를 지정하는 것은 내장 된 중지를 사용하는 경우에만 의미가 있습니다. 따라서 종료 지점은 & quot; 허용 & quot; 계산 된 가격 대신 가격 수준. 예를 들어, 일본에서는 - 엔의 분수 부분을 가질 수 없으므로 전역 틱 크기를 1로 정의해야합니다. 그래서 내장 함수는 정수 수준에서 거래를 종료합니다.
계정 여백 설정은 전체 계정에 대한 여백 요구 사항 비율을 정의합니다. 계정 여백의 기본값은 100입니다. 즉, 거래를 시작하기 위해 100 % 자금을 제공해야하며, 이는 이전 버전에서 역 테스터가 어떻게 작동했는지를 나타냅니다. 이제 마진 계좌를 시뮬레이션 할 수 있습니다. 당신이 증거금을 사면 당신은 단순히 주식을 사기 위해 중개인으로부터 돈을 빌리고 있습니다. 현행 규정을 통해 구매하려는 주식의 구매 가격의 50 %를 매각하고 브로커로부터 나머지 절반을 빌릴 수 있습니다. 이것을 시뮬레이션하려면 계정 여백 필드에 50을 입력하면됩니다 (그림 1 참조). intial equity를 10000으로 설정하면 구매력이 20000이되며 더 큰 포지션으로 진입 할 수 있습니다. 이 설정은 전체 계정의 마진을 설정하며 선물 거래와는 전혀 관련이 없습니다. 즉, 마진 계좌의 주식 거래가 가능합니다.
"역 엔트리 신호 강제 종료" 확인란을 선택합니다.
ON (기본 설정) 일 때 - 백 테스터는 이전 버전에서와 같이 작동하고 반대 방향으로 새 엔트리 신호가 발생하면 이미 열려있는 위치를 닫습니다. 이 스위치가 꺼져있는 경우 - 역 신호가 발생하더라도 백 테스터는 현재 거래를 유지하고 일반 출구 (판매 또는 커버) 신호가 생성 될 때까지 포지션을 닫지 않습니다.
즉, 이 스위치가 꺼져있을 때 backtester는 긴 거래 동안 Short 신호를 무시하고 짧은 거래 동안 Buy 신호를 무시합니다.
ON (기본 설정) 인 경우 - 이전 버전과 같이 매우 동일한 막대의 입력 및 종료가 허용됩니다.
OFF 인 경우 - 다음 막대에서만 시작되는 종료가 발생할 수 있습니다 (일반 신호에도 적용됨, ApplyStop 생성 종료에 대한 별도 설정이 있음). OFF로 전환하면 같은 날 이탈을 처리 할 수없는 MS 백 스터의 동작을 재현 할 수 있습니다.
초기 아이디어는 차트에 표시되는 부분에 대해서만 AFL 수식을 계산하여 차트 다시 그리기를 빠르게 할 수있게하는 것이 었습니다. 비슷한 방식으로, 자동 분석 윈도우는 AFL을 계산하기 위해 사용 가능한 인용문의 하위 집합을 사용할 수 있습니다 (범위가 & # 8221; 매개 변수가 & quot; 모든 인용 & quot;보다 작습니다.
이 옵션은 백 테스터뿐만 아니라 최적화, 탐색 및 스캔에서도 작동합니다.

Amibroker의 프로그래밍 소개 & # 8211; 하루에 최고의 트레이딩 아이디어를 백 테스팅하는 방법을 배우십시오.
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다음은 귀하가 받게 될 것입니다.
AmiBroker에서 역 테스트하는 방법에 대해 최소한의 지식 만 가지고 코스를 시작할 것입니다. 6 시간 후에 당신은 & # 8230;
1) 전략을 프로그램하는 방법을 알아라.
2) 해당 전략을 백 테스트하고 검증하는 방법을 알아야합니다.
3) 그 전략을 개선하는 방법을 배우십시오.
4) 그리고 그 전략에 대한 매일의 신호를받을 수 있어야합니다.
이것은 당신의 남은 인생 동안 당신의 거래에 적용 할 수있는 지식입니다.
이 수업에서는 처음부터 시작하여 몇 시간 안에 전략 안내서 중 하나를 가지고 AmiBroker에서 직접 프로그래밍 할 수있는 기술을 습득하게됩니다. 또한 개인 코드가 다음날 신호를 생성합니다!
이 과정은 AmiBroker를 사용하여 백 테스트를 작성하고 거래 신호를 생성하는 방법을 배우려는 목적이지만 AmiBroker 언어에 익숙하지 않은 사람들을 위해 고안되었습니다.
이 과정을 마치면 다음과 같은 것을 할 수 있습니다.
사용자 지정 지표를 만들어 AmiBroker 차트에 추가하십시오. 백 트레이 트 (backtest) 기본 트레이딩 전략을 사용하여 어떤 트레이딩 전략이 모서리인지, 어떤 트레이닝 전략이 모서리가 아닌 전략인지를 파악하고이를 개선 할 수 있습니다. 백 테스트 결과가 올바른지 확인하십시오. 다가오는 거래 일에 대한 거래 신호를 생성하십시오.
6 시간의 온라인 교육. 이 과정은 대화식으로 진행되며 컴퓨터에 다운로드 할 수 있도록 기록됩니다. AmiBroker와 손을 잡고 시간을 보내는 여러 번의 브레이크 아웃 세션. 자신의 필요에 맞게 쉽게 수정할 수있는 AFL 코드 템플릿. 전략 가이드 북 "ETF 및 주식에 대한 ConnorsRSI 선택적 전략"의 무료 사본. 우리는 백 테스팅의 기초로 사용할 것입니다. 수업이 끝나면이 전략을 사용하여 AmiBroker에서 직접 프로그래밍하고 다가오는 날에 대한 신호를 얻을 수 있습니다.
기본적인 AmiBroker 프로그래밍을 배우고 싶다. AmiBroker 버전 5.5 이상이 설치되었습니다. AmiBroker와 함께 작동하도록 구성된 데이터 소스 (필요한 경우 클래스 이전에이를 도와 드릴 수 있습니다).
Connors Research의 연구 책임자 인 Matt Radtke가 가르칩니다. Matt는 이전에 전문 프로그래머 팀을 관리했으며 프로그래밍을 단순하게 배울 수있는 선물을 가지고 있습니다. Connors Research는 연구 책임자가 된 이후로 역사상 최고의 연구 및 전략을 수립하고 프로그램 할 수있었습니다. Matt는 AmiBroker의 백 테스팅 방법에 대한 단계별 안내를 통해 최고의 거래 전략을 즉시 테스트 할 수 있습니다.
거래 아이디어를 가지고 스스로 그것을 역행 할 수있는 능력을 가지고 있다고 상상해보십시오. 이 과정에서 정확히 어떻게하는지 배웁니다.
AmiBroker 10,000 피트 (20 분)
AmiBroker는 고급 차트 작성, 백 테스팅 및 스캐닝 기능을 갖춘 포괄적 인 기술 분석 프로그램입니다. 응용 프로그램에 익숙하지 않은 사용자를 위해 우리는 주요 기능 영역 중 일부를 빠르게 다룹니다. 자세한 내용은 AmiBroker 도움말 파일의 자습서 섹션을 참조하십시오.
AmiBroker는 유용한 가격 데이터를 직접 제공하지 않습니다. 오히려 Norgate, CSI, TeleChart, Yahoo 및 기타 업체를 포함한 다양한 제공 업체의 데이터와 함께 사용할 수있는 일련의 도구입니다. 이 제공자들 각각의 장점과 단점, 그리고 당신이 사용하기로 결정한 공급자에 대해 고려해야 할 중요한 것들에 대해 논의 할 것입니다.
제공자 : Norgate 프리미엄 데이터 CSI 데이터 TeleChart Yahoo 고려 사항 : 업데이트 빈도 역사적으로 조정 된 데이터 상장 증권 및 생존자 편향 데이터베이스 속도 색인 구성 요소 감시 목록 & 단체 가격.
자동 분석 창 (30 분)
자동 분석 윈도우는 스캔 및 백 테스트를 포함하여 AmiBroker에서 수행 할 수있는 분석 작업의 본거지입니다. 분석 유형, 구성 방법 및 실행 방법을 포함하여 각 유형의 분석에 대해 설명합니다.
스캔 / 탐색 / 백 테스트 / 최적화 설정 매개 변수 감시 목록 유용한 이유 왜 사용 방법 어떻게 만드는지?
첫 번째 코딩 세션에서는 AFL 스크립팅 언어와 첫 번째 스크립트를 만들고 실행하기위한 도구를 소개합니다. 다행스럽게도 기본 스크립트를 구현하려면 제한된 명령 집합 만 필요합니다. 특히 템플릿을 시작할 때 필요합니다. 그러나 AmiBroker에는 다양한 거래 아이디어를 테스트 할 수있는 다양한 지표 및 기타 기능이 포함되어 있습니다.
내장 편집기와 외부 편집기 AmiBroker 도움말 기본 AFL 코드 템플릿 검토 주석 SetOption을 사용하여 환경 제어 표준 변수 : 열기 / 고 / 저 / 닫음 볼륨, 열린 관심 분야, 보조 1, 보조 2 구매 / 판매 / 단락 / 표지 가격 책정 배열 작업 방법 Ref 및 MA 기능.
운동 : 스캔 실행 (20 분)
스캔은 거래 규칙에서 일련의 신호를 생성하는 가장 빠르고 쉬운 방법입니다. 코드 템플릿부터 시작하여 간단한 Buy & amp; AmiBroker 검사로 실행할 수있는 규칙을 판매하십시오.
두 번째 코딩 세션에서는보다 일반적인 AFL 기능을 몇 가지 소개합니다. 그런 다음 설정, 주문 제한, 손실 중지 및 이익 목표와 같은 일반적인 거래 전략 개념으로 이동합니다.
AmiBroker Explorations를 사용하면 AmiBroker에서 데이터를 쉽게 추출하여 형식을 지정하고 제시 할 수 있으며 Excel로 열 수있는 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 세션에서는 탐사를 수행하는 데 사용 된 변수와 함수는 물론 탐험을 실행하고 데이터를 내보내는 방법에 대해 설명합니다.
필터 AddColumn ExRem 탐색 템플릿을 실행 한 후 탐색 결과를 내 보냅니다.
운동 : 탐험 (10 분)
AmiBroker Exploration은 훨씬 더 많은 유연성을 제공한다는 점을 제외하면 스캔과 비슷합니다. 코드 템플릿을 사용하여 기본 탐색을 작성하고 실행합니다.
AmiBroker를 사용하면 차트에 RSI 및 이동 평균과 같은 기본 제공 지표를 쉽게 추가 할 수 있습니다. 하지만 ConnorsRSI와 같은 맞춤형 지표를 계획하고 싶다면 어떻게해야할까요? 이 코딩 세션에서는 사용자 지정 표시기를 만드는 데 필요한 AFL 명령과 해당 표시기를 AmiBroker 환경에 추가하는 방법에 대해 설명합니다.
Plot Param AmiBroker \ Formulas \ Custom 디렉터리 차트에 사용자 지정 표시기 추가.
운동 : 맞춤 표시기 추가 (10 분)
이 실습 동안 ConnorsRSI 및 Historical Volatility 표시기를 AmiBroker 환경에 추가합니다.
백 테스트를 통해 특정 증권 집합에 적용될 때 과거에 일정 기간 동안 거래 전략이 어떻게 수행되었는지를 확인할 수 있습니다. 백 테스트에 의해 작성된 역사적 결과는 향후 전략 수행 방법을 보장하지 않지만 전략의 강점과 약점에 대한 가치있는 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이 세션에서 우리는 AmiBroker에서 백 테스팅이 어떻게 작동하는지, 오작동하는 백 테스트 문제를 해결하는 방법에 대해 논의 할 것입니다.
백 테스트 작동 방법 테스트 날짜 범위 설정 감시 목록 지정 결과보기 모든 거래 및 포트폴리오 테스트 곡선 피팅 90 % 이상의 사람들이 실수를하지 않으면 백 테스팅을 수행합니다. 스캔 또는 탐색을 사용하여 문제를 해결하는 백 테스트 템플릿의 워크 스루입니다.
연습 : ConnorsRSI 선택적 전략에 대한 백 테스트 실행 (30 분)
이 실습을 통해 코스 자료와 함께 제공되는 가이드 북에 설명 된 전략에 대한 백 테스트를 실행할 수 있습니다. 전략 룰 자체를 구현하려는 사람들도 그렇게 할 수 있지만 전략을위한 AFL의 완전한 기능 버전도 제공 될 것입니다. 이 버전은 자신의 결과를 확인하거나 전략 수정을위한 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
도구가 사용자에게 제공하는 강력한 기능과 유연성을 제공할수록 문제가 발생할 가능성이 커집니다. 이는 자동차 및 전기 톱과 마찬가지로 소프트웨어 도구에서도 마찬가지입니다. 이 세션에서는 AmiBroker에서 분석 할 때 흔히 발생하는 함정을 피하는 방법을 설명합니다.
미래를 들여다보기 IFF 대 IF 과제 대 평등 (= 및 ==) 최대 입장.
추가 출처 및 Q & A.
야후 이사회는 Howard Bandy의 "양적 거래 시스템"을 게시했습니다.
총 시간 견적 : 6 시간.
이 과정이 끝나면 전략을 테스트하고 전략을 개선하며 전략 수립을 검색 할 수 있습니다.
AmiBroker에서 프로그래밍하는 방법을 배우면 수백 시간을 절약하고 수익성 높은 상인이 될 수 있습니다. 훌륭한 트레이딩 아이디어를 얻으면 이제 직접 테스트 할 수 있습니다!
"AmiBroker에서 프로그래밍하기"& # 8211; 하루 동안 가장 좋은 거래 아이디어를 백 테스팅하는 방법 배우기 "는 $ 1000입니다. 하루 종일지도, Strategy Guidebook 사본, Strategic Backtest 방법에 대한 지식, 스캔을 통해 신호화된 거래를 얻을 수 있습니다.

아이디어를 테스트하는 방법을 배우십시오.
신용 카드없이 일등석 무료.
코스 목표.
이 코스는 AmiBroker를 사용하여 거래 아이디어를 테스트하는 것을 배우고 싶지만 AmiBroker에서는 프로그래밍 경험이 거의 또는 전혀없는 사람들을 위해 마련되었습니다. 과정이 끝나면 귀하의 거래 아이디어를 코드화하고, 그것에 대한 백 테스트를 실행하고, 결과를 검증하고, 거래 신호를 작성하는 기술을 갖게됩니다. 우리는 2004 년부터 2013 년까지 20 % 이상의 복리가 반복되는 전략을 처음부터 끝까지 코딩 할 것입니다. 새로운 지식으로 창출 할 수있는 새로운 거래 전략의 세계를 상상해보십시오.
자신의 페이스대로 그리고 자신의 시간에 배우십시오.
모든 비디오 및 수업 자료를 다운로드 할 수 있습니다. 일정에 따라 시청하십시오. 코스를 통해 자신 만의 페이스를 만들어 배워야합니다. 시간을 절약하십시오. 그러나 Cesar를 사용하면 먼저 배우는 것이 중요한 것을 보여줍니다.
강사, Cesar Alvarez에 대해서.
Cesar는 2001 년부터 AmiBroker에서 프로그래밍 및 백 테스팅 아이디어를 개발해 왔습니다. 9 년 동안 Connors Research의 연구 책임자로 일하면서 수백 가지의 거래 전략을 수립했습니다. 그는 주말 거래 세미나에서 AmiBroker를 가르쳤다. Cesar는 프로그래밍의 기초를 가르쳐 줄 것이며 주식 전략을 만들고 테스트하는 과정을 안내합니다.
사람들은 Cesar로부터 배우기 위해 1,000 달러와 10,000 달러를 지불했습니다.
코스에 포함되어 있습니다.
45 분 동안 미리 다운로드 할 수있는 비디오 클래스 8 개.
전제 조건.
AmiBroker 6.0 이상 AmiBroker에 최신 데이터 소스를 연결 한 일일 데이터 소스 프로그래밍 및 백 테스팅을 배우는 데 시간을 할애하고 싶습니다.
모든 것을 주셔서 감사합니다, 당신은 이것을 가르치면서 "최고"일을하고 있습니다. 나는 프로그래밍 경험이 전혀 없으며 Amibroker를 처음 사용하지만, 이것을 분해 할 수있는 능력 때문에 실제로 재료를 배우고 있습니다. 각 단계를 다루는 것에 너무주의 깊어서 제로 경험을 가진 초보자조차도 코스에서 많은 것을 얻을 수 있도록 해주셔서 감사드립니다.
코스 형식.
각 동영상의 길이는 약 45 분입니다. 먼저 이전 비디오의 숙제를 검토합니다. 다음으로 새로운 비디오에 대한 새로운 개념을 가르치겠습니다. 결국 나는 다음 비디오에 숙제를 할당 할 것이다. 숙제는 선택 사항이지만 학습에 대해 진지하게 생각한다면 매우 좋습니다. 숙제는 대부분의 학생들에게 약 30-60 분 정도 걸릴 것입니다. 다음 코스 주제는 변경 될 수 있습니다.
비디오 1 - AmiBroker 개요.
차트 자동 분석 창 기본 설정 대화 상자 데이터베이스 - 여러 개의 좋은 감시 목록이있는 이유는 무엇입니까?
비디오 2 - 프로그래밍 소개.
AmiBroker Editor - 기초 및 팁 / 트릭 프로그래밍 개념 : 간단한 코드, 명령문, 변수, 함수, 연산자, 설명 및 할당.
비디오 3 - 전략 창조.
지난 주 숙제를 검토하십시오. 질문에 답하십시오. 프로그래밍 개념 : Boolean 문 / 및 / 또는 / 비교 AmiBroker 변수 : 볼륨, Short / Cover, PositionScore, BuyPrice, SellPrice.
비디오 4 - 전략 검증.
지난 주 숙제를 검토하십시오. 질문에 답하십시오. Backtest report (백 테스트 보고서) - 읽는 방법, 적색 플래그를 찾는 방법, 이전 테스트보기.
AmiBroker에서 버튼을 클릭하고 코드의 간단한 라인을 작성하는 방법을 보여줄 수있는 사람이 필요했습니다. 저는 제게 가르치고 질문에 대답 할 수있는 사람이 있고 프로그래밍 분야에서 수년간의 경험을 쌓았으며 실제 시장에서의 실제 경험, AmiBroker에서의 수년간의 경험, 실용적인 응용 및 피부와 관련된 피부를 가진 사람을 원했습니다. Cesar는 이것을 가지고 있으며, 더 중요한 것은이 정보를 기꺼이 공유하고자합니다! 저는이 코스를 모든 레벨에 권장합니다. 우리가 지식이있는 우리가 어떻게 생각 하느냐에 관계없이 처음부터 시작해야하는 인생에서의 일과 같이.
비디오 5 - 중지 방법.
지난 주 숙제를 검토하십시오. 질문에 답하십시오. 새 차트 표시기 추가 프로그래밍 : If / Else 문.
비디오 6 - 시장 타이밍을 추가하는 방법.
지난 주 숙제를 검토하십시오. 질문에 답하십시오. 평균 반전 전략 결과.
비디오 7 - Explorations를 사용하여 거래 신호를 얻습니다.
지난 주 숙제를 검토하십시오. 질문에 답하십시오. AmiBroker 변수 : 필터 AmiBroker 함수 : AddColumn, AddStrColumn 디버깅 용 필터 사용 파일 및 Excel로 결과 내보내기 '최고'란 무엇입니까? 전략을 수립하는 방법.
비디오 8 - 결론 및 최종 질문.
지난 주 숙제를 검토하십시오. 질문에 답하십시오. 최대 삭감을 줄이기 위해 시도해야 할 것 일반적인 백 테스팅 실수 교육을 계속할 수있는 다른 출처 최종 질문.
Amibroker를 처음 다루었을 때 나는 AFL 언어로 자신 만의 알고리즘을 개발하기 위해 실제로 어떻게 작동 하는지를 이해해야하는 수백 가지 내장 기능이 있기 때문에 정말로 잃어버린 느낌이었습니다. Amibroker가 복잡한 제품. 나는 도움을 필요로하는 지점에 갇혔다. 그래서 내가 코스에 들어갔다.
내가 정말로 말할 수있는 것은 Amibroker & amp; BackTesting 101 코스는 훌륭했습니다! The way the classes are structured gives you a solid confidence to advance and progress in your learning process of developing a custom backtesting strategy and guarantee you to understand how the built-in functions works in order to then create your own code and discover the results of your backtesting strategy.
The flexibility of the recorded classes were all I needed as a full-time university student, because it let me to continue with my day to day activities and learn Amibroker without sacrificing my studies at the university.
Professor Alvarez gives you the opportunity to e-mail him at any time for any hesitation and he will reply you very fast - believe me.
This was a great experience, I would definitely recommend to follow this course if you want to learn how to design an algorithm for a backtesting strategy in Amibroker.
Economics & Finance Student.
Certified Analyst by Lima's Stock Exchange.
Special Bonuses.
Bonus #1: You get 4 hours of /Skype access to Cesar to ask him any questions you may have on AmiBroker, homework, backtesting or any other trading subject. A $500 value!
Bonus #2: Now included with the course are over 9 hours of recorded office hours. During these times, previous students asked questions about the homework, how to do a particular piece of code or my thoughts on testing. Lots of great material to help with your education. A $450 value!
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You can ask for a full refund any time before the fourth video. No reason needed. You can keep all material received to that point.
자주 묻는 질문.
Do I need previous programming experience? I assume you have no programming experience in AmiBroker or any other platform. I teach the programming basics that you will need.
Do I need a data source? 네, 그럴 겁니다. It can be Yahoo or any other.
Can I have no experience using AmiBroker? I assume that you have basic knowledge of using AmiBroker. I do show how to use areas that I think that I am important. I do not cover all aspects of AmiBroker because it is much too complex of a program to do that. I am glad though to answer any questions you have on areas I do not cover.
Can I get details on the strategy? The strategy is meant as a general exercise not as a finished strategy to trade. It has a very high drawdown.
Can I ask questions? I highly encourage and like questions. With the course comes 4 hours of my time to ask questions. These can be done over or Skype or a phone call.
How do I access the course material? I provide you with a download link each week.
Do I need to go through each class each week? No. This is a self-paced course. Take your time going through it. I will be around to answer questions past the eight weeks.
Can I get all the classes right away? 그래 넌 할수있어. But then you cannot get a refund.
Can I get a refund? You can get a full refund at anytime before receiving the fourth class. Simply send me an . No reason is needed but I do like to know if I did not meet your expectations.
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